Unsere Schule zeichnet sich unter anderem auch durch verschiedene Gebäude aus, die alle ein Teil der langen Geschichte des Christian-Rohlfs-Gymnasiums sind. Das Hauptgebäude, das sich durch den runden Grundriss dem Verlauf der Ennepe angleicht, wurde im Jahr 1929 errichtet und steht heute sogar unter Denkmalschutz. Die Architektur orientiert sich an dem sogenannten Bauhaus-Stil, der sich vor allem durch gerade Flächen auszeichnet.
Die Räume der Naturwissenschaften sind im N-Gebäude untergebracht, das angebaut wurde. Auf drei Etagen sind jeweils drei Räume zu finden, die speziell auf das jeweilige Fach zugeschnitten und teilweise sogar kleine Hörsäle sind. Das neueste Gebäude ist das K-Gebäude, indem insgesamt acht moderne Kurs- und Fachräume untergebracht sind. Dieser Trakt wurde erst 2009 errichtet.
Im Jahr 2014 hat das Christian-Rohlfs-Gymnasium noch die komplette Villa Heubing übernommen, die durch das Auslaufen der Hauptschule frei wurde. Hier sind die fünften und sechsten Klassen untergebracht. Die beiden Jahrgangsstufen werden in den meisten Fächern noch in einem Klassenraum unterrichtet. Außerdem findet sich in der Villa neben einer Küche und vielen Fachräumen noch ein großes Selbstlernzentrum mit einer Bibliothek, ausreichend Computern und viel Platz, sodass ausreichend Raum zur Verfügung steht, in dem die Schülerinnen und Schüler lernen und arbeiten können.
In der großen Mensa, die sich im Untergeschoss des Altbaus befindet, werden täglich reichhaltige Snacks angeboten. Außerdem können die Schülerinnen und Schüler der Oberstufe ihre Freistunden u.a. in der Mensa verbringen und den Platz zum Lernen nutzen. Da man bei uns aber auch mal abschalten kann, haben wir in der Mensa auch einen Kicker, den der Förderverein gesponsort hat.